Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
This book is currently unavailable
505 printed pages
- Translator
- М. Черноглазова
Impressions
- Кирилл Шевкуновshared an impression3 years ago
👍Worth readingИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovshared an impression4 years ago
👍Worth reading - Khachatur Poghosyanshared an impression5 years ago
👍Worth reading
Quotes
- Anastasiiahas quoted6 years ago
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярhas quoted2 years ago
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярhas quoted2 years agoСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Drag & drop your files
(not more than 5 at once)